Extreme order statistics of random walks
نویسندگان
چکیده
Cet article traite de la théorie limite des statistiques d’ordre extrêmes provenant marches aléatoires. Nous établissons convergence conjointe près du minimum d’une marche aléatoire en termes chaînes Feller. Des descriptions détaillées processus sont données dans le cas simples symétriques et gaussiennes.
منابع مشابه
Occupation Statistics of Critical Branching Random Walks
We consider a critical nearest neighbor branching random walk on the d−dimensional integer lattice. Denote by Vm the maximal number of particles at a single site at time m, and by Gm the event that the branching random walk survives to generation m. We show that if the offspring distribution has finite n-th moment, then in dimensions d ≥ 3, conditional on Gm, Vm = Op(m 1 n ); and if the offspri...
متن کاملasymptotic property of order statistics and sample quntile
چکیده: فرض کنید که تابعی از اپسیلون یک مجموع نامتناهی از احتمالات موزون مربوط به مجموع های جزئی براساس یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزیع باشد، و همچنین فرض کنید توابعی مانند g و h وجود دارند که هرگاه امید ریاضی توان دوم x متناهی و امیدریاضی x صفر باشد، در این صورت می توان حد حاصلضرب این توابع را بصورت تابعی از امید ریاضی توان دوم x نوشت. حالت عکس نیز برقرار است. همچنین ما با استفاده...
15 صفحه اولRecord statistics for multiple random walks.
We study the statistics of the number of records R(n,N) for N identical and independent symmetric discrete-time random walks of n steps in one dimension, all starting at the origin at step 0. At each time step, each walker jumps by a random length drawn independently from a symmetric and continuous distribution. We consider two cases: (I) when the variance σ(2) of the jump distribution is finit...
متن کاملStochastic and Dependence Comparisons Between Extreme Order Statistics in the Case of Proportional Reversed Hazard Model
Independent random variables $Y_{1},ldots ,Y_{n}$ belongs to the proportional reversed hazard rate (PRHR) model with proportionality parameters $lambda_1,...,lambda_n$, if $Y_{k}sim G^{lambda _{k}}(x)$, for $k=1,...,n$, where $G$ is an absolutely continuous distribution function. In this paper we compare the smallest order statistics, the sample ranges and th...
متن کاملScaling Limits of Coupled Continuous Time Random Walks and Residual Order Statistics through Marked Point Processes
A continuous time random walk (CTRW) is a random walk in which both spatial changes represented by jumps and waiting times between the jumps are random. The CTRW is coupled if a jump and its preceding or following waiting time are dependent random variables (r.v.), respectively. The aim of this paper is to explain the occurrence of different limit processes for CTRWs with forwardor backward-cou...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Annales de l'I.H.P
سال: 2023
ISSN: ['0246-0203', '1778-7017']
DOI: https://doi.org/10.1214/22-aihp1254